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愛恨三角習題(5) - 令人驚訝的績效 (測試中的 s 系列程式) (2012-10-03 09:39:25)轉載▼
標籤： 績效 程式 瑞士法郎 丁格爾 雪球 財經 分類： 對沖，套利
在上一篇文章(愛恨三角習題(4) - 有趣的實驗結果及連動背離現象)中有提到當利用「兩兩連動貨幣」所呈現出的「發散背離」(Divergence)現象時，可以準確抓到「交叉匯率貨幣」的「趨勢走向」。例如，假設EURUSD-USDCHF開始產生「發散背離」(Divergence)現象時，EUR/CHF會開始呈現「趨勢線」的走勢。例如當歐元與瑞士法郎產生背離現象，且當歐元走強時，EUR/CHF這組貨幣會走強。下「圖一」是上一篇文章的圖示，我們還是再拿出來解釋一遍。
圖一: EURUSD-USDCHF 產生背離時 EURCHF 所產生的現象
「圖一」中的最上面是EUR/USD的線圖，中間是USD/CHF的線圖，而最下麵是EUR/CHF的線圖，這三個線圖都是以一小時線為「時間框架」(Time Frame)。在「圖一」靠右邊的線型很明顯的可以看出，EURUSD-USDCHF開始產生「發散背離」現象，同時，EUR/CHF也產生「趨勢走強」的走勢 。 所以以理論上來看，當「兩兩連動貨幣」開始呈現「發散背離」現象時，「第三隻腳」的「交叉匯率貨幣」會呈現一個「趨勢的走向」，且其「趨勢的走向」會隨著該「兩兩連動貨幣」中較為強勢的貨幣而走。
同理，假設GBPUSD-USDCHF開始產生「發散背離」(Divergence)現象時，GBP/CHF會開始呈現「趨勢線」的走勢。例如，當英鎊與瑞士法郎產生背離現象，且當英鎊走強時，GBP/CHF這組貨幣會走強。一樣，假設GBPUSD-EURUSDF開始產生「發散背離」(Divergence)現象時，EUR/GBP會開始呈現「趨勢線」的走勢。當歐元與英鎊產生背離現象，且當歐元走強時，EUR/GBP這組貨幣會走強。所以AUDUSD-NZDUSDF應該也是一樣的道理，當澳幣與紐幣產生背離現象，且當澳幣走強時，AUD/NZD這組貨幣會走強。依照這種現象原理，已經幫我解決了一直困擾我的「趨勢線判斷」的問題。
因為本院的「反馬丁格爾套利程式」一直就是卡在沒有一個令我信服的理論基礎且有一定程度準確性的「趨勢線判斷」方法。沒想到在實驗「三角套利」程式時卻意外發現使用「兩兩連動貨幣」的「發散背離」(Divergence)現象來判斷其「交叉匯率貨幣」的趨勢且有一定程度的準確性。所以，未來本院的「反馬丁格爾套利程式」可能就會以「紅財神外匯套利 E系列程式」下去做修改，並僅能用於EUR/CHF，GBP/CHF，EUR/GBP以及AUD/NZD這四組貨幣對。
為了驗證我對這項理論的可行性，於是將這個方法套在EUR/CHF，GBP/CHF以及AUD/NZD這三組貨幣對上，看是否真的可以依此模式產生好的績效。結果如「圖二」所示。績效好到讓我極為吃驚。
圖二: 交易EUR/CHF，GBPCHF，以及AUD/NZD「交叉匯率貨幣」的獲利績效
上面「圖二」就是利用「兩兩連動貨幣」產生「發散背離」後讓「交叉匯率貨幣」進場的績效，我讓GBP/CHF以及AUD/NZD也進場交易。圖二可以清楚看出GBP/CHF有10次交易，9次是獲利1次是虧損，所以是90%的贏率。而EUR/CHF有33次交易，26次是獲利7次是虧損，所以是78%的贏率。上面的交易也顯示，GBP/CHF以及EUR/CHF是一直下「買單」。心臟若沒有很強，若遇到「自動交易程式」竟然像拼了命一樣狂下「買單」真的會產生高度恐懼。接下來我們先看以下「圖三」的一小時線圖。
圖三: EUR/CHF 的一小時線走勢
哇! 上圖的「圖三」在「自動交易程式」狂下「買單」的期間真的是走強，而33次交易中的7次虧損應該是圖三右邊的回檔所造成。我們再來看以下「圖四」的GBP/CHF的一小時線圖。
圖四: GBP/CHF 的一小時線走勢
哇! 上圖的「圖四」在「自動交易程式」狂下「買單」的期間也一樣真的是走強。
接下來我們來看下一個圖示，「圖五」是兩分鐘前剛剛抓下來的GBP/CHF的五分鐘線圖。
圖五: GBP/CHF 五分鐘線圖 及 程式績效
大家在「圖五」可以看出GBP/CHF開始往下跌，而程式也開始狂下「賣單」。15筆交易都是下「賣單」，其中前三筆交易是虧損，後面的12 筆賣單都是獲利。讀者也可以看出這是一個模擬帳戶，起始資金為美金$50000，這個「圖五」顯示了獲利是$1818，程式的測試期間只不過才2天再多一點的時間而已。這樣的績效其實真的是很驚人的。
雖然這些現象僅是我初步的驗證，不過利用「兩兩連動貨幣」方式的「發散進場-收斂出場」交易模式，不僅幫我解決「趨勢判斷」上的困擾，程式本身應也可以達到如同「滾雪球」一般的獲利績效。如果所有的驗證與測試都證明瞭這個理論的可靠性與穩定性，「紅財神外匯套利 滾雪球 S 系列」應該有機會在未來的3個月內可以開始放上模擬單去做即時市場驗證。
以下是新增加的績效圖，這個績效真的令人感到不太敢置信。
圖六: 三天的即時市場測試績效圖
圖七: 三天的測試績效結果
由圖六及圖七可以看到，使用「滾雪球: 反馬丁格爾」且利用連動特性抓出市場趨勢的概念，GanaTrader S 系列程式(第一版)三天得到的績效大大出乎我意料之外。不過因為我是以5分鐘線進場，所以交易數量大增，但也因為趨勢的方向都抓的正確，所以趨勢一來，程式就一直瘋狂下單，所以從某個角度來說，這還是有一定的高度風險存在。同時，模擬單的績效當然不會等於未來實單的績效，所以有時看一看心理高興就好。
